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标题: 用HS300沙盘指导50ETF期权操作（五） [打印本页]

作者: 三畏斋主人 时间: 2016-11-21 15:11
标题: 用HS300沙盘指导50ETF期权操作（五）
今天是最近的高点以来的第三天，也是小雪的前一天，估计会涨。于是今天的计划是，如果早上冲高则做倒T，如果早盘没有D则不动。
结果早盘早早地到D，后来又到E了，还过了，再回落接近D了。
按计划T了一下，卖出的位置不是很好，但接回的位置还不错。

总结：1、卖的有点急了
2、卖出的有点多了，由于有开仓资金限额的要求，不能全资金接回
3、有挣的就好。下回不再做T了，每T一回就要损失一些限额

11-21成交图.png (22.14 KB, 下载次数: 1077)

11-21期权做T.png (108.36 KB, 下载次数: 1240)

作者: JACK船长 时间: 2016-11-21 20:10
盈亏情况呢？

作者: 三畏斋主人 时间: 2016-11-22 09:28

JACK船长发表于 2016-11-21 20:10
盈亏情况呢？

这个不太好算。
首先以做T算算：
   卖出：0.0952*10000*30-5*30=28410 （50ETF购12月2300合约）
            0.0535*10000*50-5*50=26500 （50ETF购12月2350合约）
      合计卖出收入54910
   买入：0.0514*10000*99-5*99=50391  （50ETF购12月2350合约）
可以看出卖出的价格高了，但买入的价格低了。但还无法算出确切的赢亏，因为卖出的50ETF购12月2300合约而换成了50ETF购12月2350合约，张数也增加。

其次，总的来看，我卖出收入了54910元，但受到开仓限额的制约，我只能买入51000元的期权。这就是说，一方面我降低了期权的成本，而另一方面有部分资金不能投入期权操作中了。

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