量子沙盘

标题: 试用量子沙盘指导做50ETF期权 [打印本页]

作者: 三畏斋主人 时间: 2016-9-1 15:14
标题: 试用量子沙盘指导做50ETF期权
本帖最后由三畏斋主人于 2016-9-1 19:31 编辑

用沙盘指导期权的操作是头一次，因此只说试用。
目前沪深两市仅有一个期权标的--50ETF。50ETF与HS300的走势有很大的相关性，但不是百分之百的相关，大致来说，HS300比50ETF大了1450倍，也许会到1500，也许会到1400。不管怎么说，这是相关的。
虽然不能直接换算ETF价格，但可以在差不多C点做多，在D点以上做空。

我计划是投入10K，分成10份做，这样可以多试几次。目前投入3K。
记得一个多月前，船长说过这一波有可能涨到3600，于是做多。

今天盘中看到大盘有可能到C点，也认为到了C点就可以止跌，于是在3214处挂提示，等到了C点3212附近现价买入50ETF9月购2300，成交价为0.035.
每张期权要收20元的手续费，所以不考虑其它的，我的成本是0.037。

后市狂跌是我没想到的。

上图！

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作者: 三畏斋主人 时间: 2016-9-1 15:18
期权是自带杠杆的，所以可以以小搏大，混上几倍的利润。
另外，我只敢买入开仓，所以最大的损失就是所付出的权利金。而我买的又是虚值期权，所付出权利金很少。
风险可控，利润可观！

作者: 三畏斋主人 时间: 2016-9-1 15:20
问题：
1、所做的虚值期权虚的太厉害，手续费占比太高，这也导致我在涨了近6%时仍不敢卖。
2、平今仓和做反手还不会。

前一个是主要的，后一个是次要的。

作者: JACK船长 时间: 2016-9-1 19:26
期权，对中国股民还是比较陌生的事物，但是在韩国，确是个火热的品种，做股票的散户大都会玩，韩国虽小，但是期权成交量世界第一。

期权是个比较风险可控的好工具，操作上，把期权转换成杠杆的思路，选对方向，期权的杠杆比期货大很多。

关键是，如果做错了，损失的是权利金，是有限的，可控制。你投入这么多钱，最多损失这么多，不会超过，更不会追加保证金。而其他用杠杆的交易，存在追加保证金的可能。

作者: JACK船长 时间: 2016-9-1 19:43
当年美国约翰·保尔森，做空次贷危机，用CDS工具，赚了200亿美元

知道为什么他能扛一年多时间吗？

他从2006年开始做空，扛到2007年危机爆发，才赚钱。

就是因为他买的那个做空次贷的产品CDS，是投行卖给他的，类似期权，如果有损失，每年收他8% 的利息，但是如果能赚钱，利润无限大。。。。当时没人相信美国房地产会有次贷危机，没人相信。。。所以那个CDS很便宜，没人要，他就默默地收集。
但是假如判断错了，如果亏，他一年最多亏8% 。。。这样，他有了可控的底限。。就生扛一年多，压力大的天天去纽约中央公园跑步。。。

后来危机爆发，CDS求购者众多，价格翻了很多倍。。。。

作者: JACK船长 时间: 2016-9-1 19:47
金融投资里，我们一般希望在时间上抓得恰到好处，刚入场局势就对自己有利，但是这个难度很大。

保尔森，判断对了，方向赌对了，就是时间早了点。。。这个技术难度大，他的解决办法，就是可控的8% 损失，来给自己增加浮亏的宽容度。。。空间换时间。

这根期权的类似，在最大亏损程度一定情况下，寻找价格拐点，能抓到暴利机会。

作者: shaolady 时间: 2016-10-15 09:29
手续费高、自带杠杆，不太敢做。赞一个！机会都是给你这样的人准备的！

作者: 恋！霓裳 时间: 2017-1-6 01:48
期权好，标的单一，省的选股了，求教这个止损一般设多少

作者: 三畏斋主人 时间: 2017-1-13 19:40

恋！霓裳发表于 2017-1-6 01:48
期权好，标的单一，省的选股了，求教这个止损一般设多少

这个我真不知道。上次做空，第二天浮亏了50%也没止损，后来还是挣了。
应该是看上证50是否偏离预设轨道吧。

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